Сравнение TLT с FLOT
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 3.04%/yr for FLOT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLT и FLOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: -1.75% против 3.04% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
FLOT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам TLT и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.99% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
Correlation
The correlation between TLT and FLOT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between TLT and FLOT shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. FLOT — Ранг доходности на риск
TLT
FLOT
Сравнение TLT c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 3.23 | -2.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 11.32 | -10.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 105.27 | -104.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и FLOT
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -13.54% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -0.43% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -1.57% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -2.36% | -41.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -13.54% | -34.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.12% | 0.00% | -40.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -0.21% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 0.05% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и FLOT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 0.21% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 0.63% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 0.75% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 1.77% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 4.15% | +10.76% |
Сравнение комиссий TLT и FLOT
И TLT, и FLOT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и FLOT
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что сопоставимо с доходностью FLOT в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.53% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and FLOT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.83%) compared to FLOT (0.21%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs FLOT's -13.54%.
On 10-year performance, FLOT leads with 3.04% vs -1.75% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLOT has performed better with a 3.04% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT and FLOT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.53% for FLOT.
TLT is categorized as Government Bonds, while FLOT is Ultrashort Bond. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор