PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с FCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с FCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while FCX (Freeport-McMoRan Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TLT и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: -1.75% против 22.12% соответственно.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

FCX

1 день
3.12%
1 месяц
1.86%
С начала года
35.32%
6 месяцев
45.06%
1 год
68.06%
3 года*
21.38%
5 лет*
12.26%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и FCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		35.32%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%

Correlation

The correlation between TLT and FCX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.19

The correlation between TLT and FCX shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Freeport-McMoRan Inc.

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с HBMFCX с CSX

Доходность на риск

TLT vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.40

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.79

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.75

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

6.85

-5.93

TLT vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FCX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и FCX

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и FCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-92.52%

+44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-24.90%

+17.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-46.34%

+27.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-51.47%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-72.59%

+24.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-4.62%

-35.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-39.62%

+25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

9.97%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и FCX

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

17.98%

-15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

37.53%

-30.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

48.88%

-39.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

45.14%

-29.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

48.65%

-33.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и FCX

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FCX в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.88%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and FCX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCX has higher volatility (17.98%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs FCX's -92.52%.

FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и FCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор