Сравнение TLT с BNDD
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. TLT is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, TLT returned -0.82%/yr vs -3.59%/yr for BNDD. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TLT charges 0.15%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 2.81%.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
BNDD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $728.37K | $4.32M | $3.17M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -1.39% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 2.81% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.63% |
Correlation
The correlation between TLT and BNDD is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between TLT and BNDD shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. BNDD — Ранг доходности на риск
TLT
BNDD
Сравнение TLT c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.04 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.08 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и BNDD
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -30.87% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -6.09% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -17.70% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -27.56% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -19.56% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.92% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BNDD
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.51%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.66% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 6.90% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 10.21% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 13.25% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.25% | +1.58% |
Сравнение комиссий TLT и BNDD
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BNDD
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BNDD в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.68% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and BNDD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.66%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs BNDD's -30.87%.
On 3-year performance, TLT leads with -0.82% vs -3.59% for BNDD. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TLT has performed better with a -0.82% return vs -3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.68% for BNDD.
They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 1.02% for BNDD.
BNDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор