Сравнение TLT с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
TLT и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TLT и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -1.31% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.22% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.22%.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
BNDD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и BNDD
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
TLT vs. BNDD — Ранг доходности на риск
TLT
BNDD
Сравнение TLT c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.41 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.48 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.37 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.56 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.35 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между TLT и BNDD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BNDD
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BNDD в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.64% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и BNDD
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -30.87% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -10.93% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -27.28% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -19.03% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 7.26% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BNDD
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 8.09% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 12.44% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 13.55% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.55% | +1.38% |