Сравнение TLT с BITO
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TLT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TLT returned -1.84%/yr vs 27.40%/yr for BITO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -25.13%.
TLT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -6.36%
- 10 лет*
- -1.78%
BITO
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -23.76%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.21% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | 2.07% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.13% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between TLT and BITO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. BITO — Ранг доходности на риск
TLT
BITO
Сравнение TLT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.74 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.29 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и BITO
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -77.86% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -53.10% | +45.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -53.10% | +33.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.15% | -48.36% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -36.80% | +22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 30.47% | -27.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BITO
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.84%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 12.59% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 34.54% | -27.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 44.17% | -34.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 55.08% | -39.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 55.08% | -40.17% |
Сравнение комиссий TLT и BITO
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BITO
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности BITO в 66.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 66.51% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.57% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and BITO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.59%) compared to TLT (2.84%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 27.40% vs -1.84% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 27.40% return vs -1.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 66.51%, compared with 4.57% for TLT.
TLT is categorized as Government Bonds, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.95% for BITO.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор