Сравнение TLT с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
TLT и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: -1.38% против 11.58% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и ACWI
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
TLT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
TLT
ACWI
Сравнение TLT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.20 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.77 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.79 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 8.26 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.20 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.59 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.68 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TLT и ACWI составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и ACWI
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и ACWI
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -56.00% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -11.76% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -26.42% | -17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -33.53% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -6.92% | -33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -8.69% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.54% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и ACWI
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.71%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.38% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 10.05% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 17.48% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.97% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 17.08% | -2.15% |