Сравнение TLT с ACWI
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -2.23%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TLT charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности TLT и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: -2.23% против 12.69% соответственно.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
ACWI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.69%
- Всё время*
- 8.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $416.62M | $465.89M | $498.47M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 14.17% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between TLT and ACWI is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г. | -0.24 |
The correlation between TLT and ACWI shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
TLT
ACWI
Сравнение TLT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.64 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 11.01 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и ACWI
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -56.00% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.73% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -16.55% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -26.42% | -17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -33.53% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -0.08% | -41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -8.55% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.33% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и ACWI
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.51%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 4.18% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 11.80% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 13.99% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.25% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.07% | -2.24% |
Сравнение комиссий TLT и ACWI
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и ACWI
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности ACWI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and ACWI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWI has higher volatility (4.18%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs ACWI's -56.00%.
On 10-year performance, ACWI leads with 12.69% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.69% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.40% for ACWI.
TLT is categorized as Government Bonds, while ACWI is Global Equities. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.32% for ACWI.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор