Сравнение TLSA с VIXM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TLSA с VIXM

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).

VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLSA или VIXM.

Корреляция

Корреляция между TLSA и VIXM составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TLSA и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLSA

VIXM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLSA:

0.70

VIXM:

-0.22

Коэф-т Сортино

TLSA:

1.70

VIXM:

-0.07

Коэф-т Омега

TLSA:

1.21

VIXM:

0.99

Коэф-т Кальмара

TLSA:

0.78

VIXM:

-0.09

Коэф-т Мартина

TLSA:

2.49

VIXM:

-0.42

Индекс Язвы

TLSA:

29.32%

VIXM:

20.93%

Дневная вол-ть

TLSA:

104.83%

VIXM:

39.43%

Макс. просадка

TLSA:

-93.98%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

TLSA:

-87.01%

VIXM:

-95.97%

Доходность по периодам

С начала года, TLSA показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 1.59%.

TLSA

С начала года

29.27%

1 месяц

22.55%

6 месяцев

-28.00%

1 год

71.23%

5 лет

2.57%

10 лет

N/A

VIXM

С начала года

1.59%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-1.54%

1 год

-8.30%

5 лет

-6.51%

10 лет

-13.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLSA и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLSA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIXM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLSA c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLSA

VIXM

Показатель коэффициента Шарпа TLSA на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSA и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLSA

VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSA и VIXM

Ни TLSA, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLSA и VIXM

Максимальная просадка TLSA за все время составила -93.98%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLSA

VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности TLSA и VIXM

Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) имеет более высокую волатильность в 25.58% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLSA

VIXM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLSA с VIXM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLSA и VIXM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLSA и VIXM

TLSA

VIXM

Сравнение TLSA c VIXM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSA и VIXM

Просадки

Сравнение просадок TLSA и VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности TLSA и VIXM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество