Сравнение TLSA с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TLSA и VIXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLSA и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -21.48% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -37.66% | -52.48% | 86.96% | -27.52% | -10.78% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TLSA показывает доходность -21.48%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 10.41%.
TLSA
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -19.31%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- -45.83%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -15.71%
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLSA vs. VIXM — Ранг доходности на риск
TLSA
VIXM
Сравнение TLSA c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLSA | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.57 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.27 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.39 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLSA | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.54 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между TLSA и VIXM составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLSA и VIXM
Ни TLSA, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TLSA и VIXM
Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и VIXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLSA | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -96.23% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -23.73% | -29.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.76% | -63.40% | -23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -95.37% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -81.36% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.80% | 16.14% | +12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLSA и VIXM
Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что TLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLSA | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 10.08% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.29% | 15.33% | +35.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.30% | 29.84% | +59.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.73% | 31.21% | +61.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.28% | 33.06% | +80.22% |