Сравнение TLSA с VIXM
TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) is a stock, while VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Over the past 5 years, TLSA returned -12.87%/yr vs -13.49%/yr for VIXM. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TLSA и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLSA показывает доходность -20.81%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 1.31%.
TLSA
- 1 день
- -13.24%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -30.18%
- 1 год
- -16.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -13.22%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -11.17%
Сравнение доходности по годам TLSA и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -20.81% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -37.66% | -52.48% | 86.96% | -27.52% | -10.78% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 1.31% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 4.58% |
Correlation
The correlation between TLSA and VIXM is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | -0.12 |
The correlation between TLSA and VIXM shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLSA vs. VIXM — Ранг доходности на риск
TLSA
VIXM
Сравнение TLSA c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLSA | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.55 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.96 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLSA | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.55 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TLSA и VIXM
Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLSA | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -96.23% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.00% | -15.22% | -38.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.66% | -41.41% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.02% | -63.40% | -20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.12% | -95.75% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.29% | -81.52% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.09% | 8.74% | +25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLSA и VIXM
Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) имеет более высокую волатильность в 26.73% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLSA | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.73% | 3.19% | +23.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 13.91% | +40.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.45% | 18.98% | +60.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.71% | 30.68% | +62.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.60% | 32.90% | +79.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLSA и VIXM
Ни TLSA, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TLSA and VIXM have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLSA has higher volatility (26.73%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, TLSA dropped -94.03% vs VIXM's -96.23%.
TLSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLSA и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор