PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSA с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLSA с VIXM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) is a stock, while VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Over the past 5 years, TLSA returned -14.03%/yr vs -13.09%/yr for VIXM. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TLSA и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLSA показывает доходность -22.15%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -1.77%.

TLSA

1 день
0.87%
1 месяц
-21.62%
С начала года
-22.15%
6 месяцев
-20.55%
1 год
-25.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
-14.03%
10 лет*
—

VIXM

1 день
0.67%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.07%
1 год
-12.74%
3 года*
-11.89%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
-12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLSA и VIXM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		-22.15%114.02%24.32%-6.43%-37.66%-52.48%86.96%-27.52%-29.05%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-1.77%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%7.65%

Correlation

The correlation between TLSA and VIXM is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г.

-0.12

The correlation between TLSA and VIXM shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tiziana Life Sciences PLC

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TLSA:
TLSA с TSLLTLSA с TSLYTLSA с NVDATLSA с QQQTLSA с SPYTLSA с LLYTLSA с TQQQ
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY

Доходность на риск

TLSA vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSA
Ранг доходности на риск TLSA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSA c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLSAVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.68

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.85

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.90

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.82

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.55

+0.85

TLSA vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSA на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSA и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLSA и VIXM

Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и VIXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLSAVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.03%

-96.23%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.80%

-15.53%

-41.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.80%

-37.35%

-19.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.32%

-63.40%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.40%

-95.88%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-81.54%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.19%

8.43%

+27.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSA и VIXM

Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLSAVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.72%

4.20%

+15.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.62%

14.13%

+39.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.22%

18.70%

+60.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.68%

30.62%

+62.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.54%

32.68%

+79.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSA и VIXM

Ни TLSA, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TLSA and VIXM have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLSA has higher volatility (19.72%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, TLSA dropped -94.03% vs VIXM's -96.23%.

TLSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLSA и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор