PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLRIX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLRIX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		-1.76%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.70% против 16.19% соответственно.

TLRIX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.09%
1 год
8.69%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.84%
10 лет*
5.70%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с FSRAXTLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VOOTLRIX с VWINXTLRIX с BERIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий TLRIX и WWWEX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Доходность на риск

TLRIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.39

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.65

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.57

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

1.42

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.39

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.24

+0.41

Корреляция

Корреляция между TLRIX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и WWWEX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		4.67%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и WWWEX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLRIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-82.60%

+55.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-12.14%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-26.94%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-36.00%

+18.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-7.95%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-41.54%

+38.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

4.88%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и WWWEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 2.92%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLRIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.99%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

14.24%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

18.32%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

19.91%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

19.12%

-12.33%