PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRIX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLRIX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLRIX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		-1.76%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.70% против 7.28% соответственно.

TLRIX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.09%
1 год
8.69%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.84%
10 лет*
5.70%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с FSRAXTLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VOOTLRIX с VWINXTLRIX с BERIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий TLRIX и TPDAX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Доходность на риск

TLRIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRIXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.18

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.82

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.59

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

13.57

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRIX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRIXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.18

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.05

Корреляция

Корреляция между TLRIX и TPDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и TPDAX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		4.67%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и TPDAX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLRIXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-22.29%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-7.58%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-17.58%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-22.29%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.97%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.94%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.01%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и TPDAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 2.92%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLRIXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.40%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

9.86%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

12.29%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

10.14%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

9.87%

-3.08%