PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLRIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLRIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		-2.93%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%1.29%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

TLRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.04%
1 год
7.59%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.57%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с FSRAXTLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VOOTLRIX с VWINXTLRIX с BERIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий TLRIX и PALDX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

TLRIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.65

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

6.83

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между TLRIX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и PALDX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		4.72%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и PALDX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLRIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-26.16%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-8.20%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-20.47%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.96%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.16%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.70%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и PALDX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 2.54%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLRIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.05%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

5.86%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

11.52%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

12.08%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

12.75%

-5.97%