Сравнение TLN с IBKR
TLN (Talen Energy Corporation) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 67.33%/yr for IBKR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 41.50%.
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам TLN и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 5.90% |
Correlation
The correlation between TLN and IBKR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between TLN and IBKR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLN:
$17.10B
IBKR:
$40.72B
TLN:
-$0.44
IBKR:
$3.76
TLN:
5.70
IBKR:
4.66
TLN:
15.94
IBKR:
1.92
TLN:
$3.02B
IBKR:
$8.69B
TLN:
$1.06B
IBKR:
$7.75B
TLN:
$326.00M
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. IBKR — Ранг доходности на риск
TLN
IBKR
Сравнение TLN c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.20 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 10.65 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и IBKR
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -63.66% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -18.70% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -38.66% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | 0.00% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -24.85% | +17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 7.35% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и IBKR
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 11.31% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 27.82% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 37.67% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 34.50% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 33.37% | +16.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и IBKR
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLN and IBKR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.27%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор