PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLLIX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLIX и TIEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
-1.74%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.41% соответственно.


TLLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.77%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.94%

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

TIAA-CREF Equity Index Fund

Сравнение комиссий TLLIX и TIEIX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TLLIX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLIX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLLIXTIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.49

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.31

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

6.29

+1.22

TLLIX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLLIXTIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.28

Корреляция

Корреляция между TLLIX и TIEIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и TIEIX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности TIEIX в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
3.18%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и TIEIX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и TIEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TLLIXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-55.55%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.37%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-25.06%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-34.90%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.15%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-10.36%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.58%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и TIEIX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеют волатильность 5.56% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLLIXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.46%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.74%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.60%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

17.33%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

18.38%

-2.90%