Сравнение TLLIX с TEDNX
TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund) and TEDNX (TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - TLLIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TEDNX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TLLIX returned 12.47%/yr vs 5.01%/yr for TEDNX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TLLIX charges 0.10%/yr vs 0.62%/yr for TEDNX.
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и TEDNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у TEDNX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции TEDNX по среднегодовой доходности: 12.47% против 5.01% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 12.47%
TEDNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение доходности по годам TLLIX и TEDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 11.37% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 1.43% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
Correlation
The correlation between TLLIX and TEDNX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.40 |
The correlation between TLLIX and TEDNX shifts across timeframes, from 0.39 (10 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLLIX vs. TEDNX — Ранг доходности на риск
TLLIX
TEDNX
Сравнение TLLIX c TEDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLLIX | TEDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.62 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.01 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 7.94 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и TEDNX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки TEDNX в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и TEDNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLLIX | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -25.65% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -5.36% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -5.77% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -25.65% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -25.65% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.75% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.65% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.36% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и TEDNX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLLIX | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 1.08% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 3.70% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 4.17% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 5.44% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 6.06% | +9.50% |
Сравнение комиссий TLLIX и TEDNX
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TEDNX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и TEDNX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TEDNX в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.61% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 2.80% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
TLLIX and TEDNX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLLIX has higher volatility (4.79%) compared to TEDNX (1.08%). In terms of maximum drawdown, TLLIX dropped -31.41% vs TEDNX's -25.65%.
TEDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLLIX и TEDNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор