Сравнение TLK с VOO
TLK (Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TLK returned -3.76%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLK и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLK показывает доходность -26.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции TLK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.76% против 15.15% соответственно.
TLK
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- -29.14%
- С начала года
- -26.55%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- -3.76%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам TLK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | -26.55% | 37.97% | -32.33% | 12.56% | -14.60% | 24.66% | -13.28% | 11.76% | -17.92% | 13.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between TLK and VOO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLK vs. VOO — Ранг доходности на риск
TLK
VOO
Сравнение TLK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.45 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 10.68 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLK и VOO
Максимальная просадка TLK за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLK и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -33.99% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.95% | -8.90% | -31.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -18.69% | -28.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -24.52% | -29.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -33.99% | -19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.02% | -0.88% | -41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -3.67% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.77% | 2.04% | +15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLK и VOO
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 3.48% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 9.98% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 12.52% | +20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.70% | 16.92% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 17.99% | +10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLK и VOO
Дивидендная доходность TLK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 8.56% | 6.19% | 6.76% | 4.38% | 4.36% | 0.99% | 4.59% | 2.66% | 0.92% | 2.73% | 2.88% | 3.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TLK and VOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLK has higher volatility (7.98%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, TLK dropped -67.48% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLK и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор