PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLK с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLK (Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TLK returned -2.57%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLK показывает доходность -25.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции TLK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.57% против 15.53% соответственно.

TLK

1 день
2.20%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-25.73%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-1.67%
3 года*
-12.11%
5 лет*
-3.16%
10 лет*
-2.57%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		-25.73%37.97%-32.33%12.56%-14.60%24.66%-13.28%11.76%-17.92%13.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between TLK and SPY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TLK:
TLK с TEOTLK с TKCTLK с PHITLK с USDTLK с AEPTLK с VOOTLK с IGV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TLK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLK
Ранг доходности на риск TLK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.90

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.58

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.67

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

11.92

-12.03

TLK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLK на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLK и SPY

Максимальная просадка TLK за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-55.19%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-8.88%

-31.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.57%

-18.76%

-28.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-24.50%

-29.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-33.72%

-20.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.37%

-3.17%

-38.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-9.04%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

1.98%

+13.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TLK и SPY

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что TLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.92%

4.87%

+11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.65%

9.85%

+16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

12.50%

+21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

17.15%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.50%

17.95%

+10.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLK и SPY

Дивидендная доходность TLK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TLK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		8.46%6.19%6.76%4.38%4.36%0.99%4.59%2.66%0.92%2.73%2.88%3.05%

Часто задаваемые вопросы

TLK and SPY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLK has higher volatility (15.92%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, TLK dropped -67.48% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор