Сравнение TLK с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TLK и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLK и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | -10.69% | 37.97% | -32.33% | 12.56% | -14.60% | 24.66% | -13.28% | 11.76% | -17.92% | 13.52% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TLK показывает доходность -10.69%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции TLK уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 0.62% против 14.78% соответственно.
TLK
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 36.32%
- 3 года*
- -6.37%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 0.62%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLK vs. IGV — Ранг доходности на риск
TLK
IGV
Сравнение TLK c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLK | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.41 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | -0.42 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.30 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | -0.76 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLK | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.41 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.10 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.57 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TLK и IGV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLK и IGV
Дивидендная доходность TLK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 6.93% | 6.19% | 6.76% | 4.38% | 4.36% | 0.99% | 4.59% | 2.66% | 0.92% | 2.73% | 2.88% | 3.05% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок TLK и IGV
Максимальная просадка TLK за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLK и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLK | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -63.45% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -34.72% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -45.85% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -45.85% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.50% | -32.28% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -14.37% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 13.66% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLK и IGV
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что TLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLK | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 8.45% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.21% | 19.68% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 28.42% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 27.08% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 25.88% | +2.36% |