Сравнение TLK с IGV
TLK (Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Technology-Software Index. Over the past 10 years, TLK returned -2.52%/yr vs 16.89%/yr for IGV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLK и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLK показывает доходность -25.61%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции TLK уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: -2.52% против 16.89% соответственно.
TLK
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -25.61%
- 6 месяцев
- -28.10%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- -12.14%
- 5 лет*
- -5.03%
- 10 лет*
- -2.52%
IGV
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам TLK и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | -25.61% | 37.97% | -32.33% | 12.56% | -14.60% | 24.66% | -13.28% | 11.76% | -17.92% | 13.52% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -5.19% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Correlation
The correlation between TLK and IGV is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between TLK and IGV has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLK vs. IGV — Ранг доходности на риск
TLK
IGV
Сравнение TLK c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLK | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.13 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.27 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLK | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.64 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TLK и IGV
Максимальная просадка TLK за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLK и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLK | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -63.45% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.16% | -36.61% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.21% | -36.61% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -45.85% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -45.85% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.27% | -14.93% | -26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -14.44% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 17.22% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLK и IGV
Текущая волатильность для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) составляет 8.79%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что TLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLK | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 11.63% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 24.39% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 27.61% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 27.86% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 26.35% | +1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLK и IGV
Дивидендная доходность TLK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 8.33% | 6.19% | 6.76% | 4.38% | 4.36% | 0.99% | 4.59% | 2.66% | 0.92% | 2.73% | 2.88% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
TLK and IGV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (11.63%) compared to TLK (8.79%). In terms of maximum drawdown, TLK dropped -67.48% vs IGV's -63.45%.
TLK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLK и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор