PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLK с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLK с IGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLK (Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, TLK returned -3.76%/yr vs 15.79%/yr for IGV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLK и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLK показывает доходность -26.55%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции TLK уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: -3.76% против 15.79% соответственно.

TLK

1 день
0.92%
1 месяц
-3.61%
6 месяцев
-29.14%
С начала года
-26.55%
1 год
-5.61%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
-3.76%

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLK и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		-26.55%37.97%-32.33%12.56%-14.60%24.66%-13.28%11.76%-17.92%13.52%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between TLK and IGV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.30

Over the past year, the correlation between TLK and IGV has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с TLK:
TLK с TEOTLK с TKCTLK с PHITLK с SPYTLK с USDTLK с AEPTLK с VOO
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMH

Доходность на риск

TLK vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLK
Ранг доходности на риск TLK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLK c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLKIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.51

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.56

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.40

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.78

+0.47

TLK vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLK на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLK и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLK и IGV

Максимальная просадка TLK за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLK и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLKIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-63.45%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-36.61%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.57%

-36.61%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-45.85%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-45.85%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.02%

-20.44%

-21.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-14.48%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.77%

18.79%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TLK и IGV

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеют волатильность 7.98% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLKIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.72%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.57%

25.28%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.47%

28.66%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

28.09%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

26.40%

+2.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLK и IGV

Дивидендная доходность TLK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности IGV в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
TLK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		8.56%6.19%6.76%4.38%4.36%0.99%4.59%2.66%0.92%2.73%2.88%3.05%

Часто задаваемые вопросы

TLK and IGV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLK has higher volatility (7.98%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, TLK dropped -67.48% vs IGV's -63.45%.

TLK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLK и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор