PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLK с IGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLK и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLK и IGV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
-10.69%37.97%-32.33%12.56%-14.60%24.66%-13.28%11.76%-17.92%13.52%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Доходность по периодам

С начала года, TLK показывает доходность -10.69%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции TLK уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 0.62% против 14.78% соответственно.


TLK

1 день
0.64%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
0.53%
1 год
36.32%
3 года*
-6.37%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
0.62%

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Доходность на риск

TLK vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLK
Ранг доходности на риск TLK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLK: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLK c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLKIGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.41

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.42

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.95

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.30

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

-0.76

+5.47

TLK vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLK на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLK и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLKIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.41

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.05

Корреляция

Корреляция между TLK и IGV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLK и IGV

Дивидендная доходность TLK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
6.93%6.19%6.76%4.38%4.36%0.99%4.59%2.66%0.92%2.73%2.88%3.05%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок TLK и IGV

Максимальная просадка TLK за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLK и IGV.


Загрузка...

Показатели просадок


TLKIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-63.45%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.11%

-34.72%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-45.85%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-45.85%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.50%

-32.28%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-14.37%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

13.66%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TLK и IGV

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что TLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLKIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.45%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

19.68%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

28.42%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

27.08%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

25.88%

+2.36%