PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLK с PHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TLK с PHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLK (Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) and PHI (PLDT Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TLK returned -2.43%/yr vs -2.37%/yr for PHI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLK и PHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и PLDT Inc. (PHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLK показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у PHI с доходностью -12.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLK имеют среднегодовую доходность -2.43%, а акции PHI немного впереди с -2.37%.

TLK

1 день
2.30%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-23.90%
6 месяцев
-26.92%
1 год
-0.27%
3 года*
-11.69%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
-2.43%

PHI

1 день
0.72%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-13.12%
1 год
-11.84%
3 года*
0.69%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
-2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLK и PHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		-23.90%37.97%-32.33%12.56%-14.60%24.66%-13.28%11.76%-17.92%13.52%
PHI
PLDT Inc.		-12.76%5.38%0.79%11.91%-31.70%36.56%49.47%-0.35%-27.59%14.39%

Correlation

The correlation between TLK and PHI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.29

The correlation between TLK and PHI shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLK:

$15.87B

PHI:

$3.95B

EPS

TLK:

$17.99K

PHI:

$138.75

Коэффициент P/E

TLK:

0.00

PHI:

0.13

Коэффициент P/S

TLK:

0.00

PHI:

0.02

Коэффициент P/B

TLK:

0.00

PHI:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

TLK:

$146.88T

PHI:

$220.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLK:

$81.60T

PHI:

$157.99B

EBITDA (12 мес.)

TLK:

$73.78T

PHI:

$99.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PLDT Inc.

Часто сравнивают с TLK:
TLK с TEOTLK с TKCTLK с SPYTLK с USDTLK с AEPTLK с VOOTLK с IGV
Часто сравнивают с PHI:
PHI с TIMBPHI с TEOPHI с TKCPHI с VIVPHI с LBTYAPHI с XOM

Доходность на риск

TLK vs. PHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLK
Ранг доходности на риск TLK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PHI
Ранг доходности на риск PHI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLK c PHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и PLDT Inc. (PHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLKPHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.54

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.66

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.51

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-1.16

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLK vs. PHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLK на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа PHI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLK и PHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLKPHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.54

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.20

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TLK и PHI

Максимальная просадка TLK за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки PHI в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLK и PHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLKPHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-95.26%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.16%

-23.11%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.21%

-28.54%

-19.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-44.54%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-57.51%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

-53.19%

+13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.64%

-39.86%

+20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

10.27%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TLK и PHI

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с PLDT Inc. (PHI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что TLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLKPHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

5.18%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

14.39%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.23%

21.97%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

28.84%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

29.79%

-1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLK и PHI

Дивидендная доходность TLK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности PHI в 8.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHI
PLDT Inc.		8.97%7.61%7.65%8.37%9.47%4.67%5.54%6.86%2.50%5.00%8.26%7.83%
TLK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		8.14%6.19%6.76%4.38%4.36%0.99%4.59%2.66%0.92%2.73%2.88%3.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLK и PHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk и PLDT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T20222023202420252026
37.26T
57.66B
(TLK) Общая выручка
(PHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TLK и PHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk и PLDT Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
21.3%
58.0%
Активы портфеля
TLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk сообщила о валовой прибыли в 7.93T при выручке в 37.26T, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

PHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.46B при выручке в 57.66B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

TLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk сообщила об операционной прибыли в 5.50T при выручке в 37.26T, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

PHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88B при выручке в 57.66B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

TLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk сообщила о чистой прибыли в 2.04T при выручке в 37.26T, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

PHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.05B при выручке в 57.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

TLK and PHI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLK has higher volatility (9.17%) compared to PHI (5.18%). In terms of maximum drawdown, TLK dropped -67.48% vs PHI's -95.26%.

TLK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLK и PHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор