PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLK с TKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TLK с TKC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLK (Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) and TKC (Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TLK returned -2.52%/yr vs 0.12%/yr for TKC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLK и TKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLK показывает доходность -25.61%, что значительно ниже, чем у TKC с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции TLK уступали акциям TKC по среднегодовой доходности: -2.52% против 0.12% соответственно.

TLK

1 день
-3.99%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-25.61%
6 месяцев
-28.10%
1 год
-0.56%
3 года*
-12.14%
5 лет*
-5.03%
10 лет*
-2.52%

TKC

1 день
-1.34%
1 месяц
-5.16%
С начала года
7.50%
6 месяцев
2.57%
1 год
1.70%
3 года*
15.45%
5 лет*
8.15%
10 лет*
0.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLK и TKC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		-25.61%37.97%-32.33%12.56%-14.60%24.66%-13.28%11.76%-17.92%13.52%
TKC
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.		7.50%-12.66%39.58%2.46%38.18%-28.03%-4.86%7.00%-39.75%66.84%

Correlation

The correlation between TLK and TKC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.25

The correlation between TLK and TKC shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLK:

$15.51B

TKC:

$5.12B

EPS

TLK:

$17.99K

TKC:

$11.39

Коэффициент P/E

TLK:

0.00

TKC:

0.52

Коэффициент P/S

TLK:

0.00

TKC:

0.04

Коэффициент P/B

TLK:

0.00

TKC:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

TLK:

$146.88T

TKC:

$115.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLK:

$81.60T

TKC:

$32.74B

EBITDA (12 мес.)

TLK:

$73.78T

TKC:

$54.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

Часто сравнивают с TLK:
TLK с TEOTLK с PHITLK с SPYTLK с USDTLK с AEPTLK с VOOTLK с IGV
Часто сравнивают с TKC:
TKC с CRNTTKC с PHITKC с VIVTKC с BRK-BTKC с BATTTKC с VOOTKC с WRB

Доходность на риск

TLK vs. TKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLK
Ранг доходности на риск TLK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TKC
Ранг доходности на риск TKC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLK c TKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLKTKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.06

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.29

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.08

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

0.18

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLK vs. TKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TKC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLK и TKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLKTKCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.21

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.04

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TLK и TKC

Максимальная просадка TLK за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки TKC в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLK и TKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLKTKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-92.94%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.16%

-20.70%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.21%

-30.32%

-17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-50.59%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-72.96%

+19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.27%

-59.20%

+17.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-56.67%

+37.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

9.44%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TLK и TKC

Текущая волатильность для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) составляет 8.79%, в то время как у Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что TLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLKTKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

10.57%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

20.19%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.16%

29.65%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

38.13%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

37.34%

-9.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLK и TKC

Дивидендная доходность TLK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности TKC в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TKC
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.		3.75%4.03%3.14%1.98%1.72%9.59%2.19%3.48%8.57%10.52%0.00%16.91%
TLK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		8.33%6.19%6.76%4.38%4.36%0.99%4.59%2.66%0.92%2.73%2.88%3.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLK и TKC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T20222023202420252026
37.26T
1.56B
(TLK) Общая выручка
(TKC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TLK и TKC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
21.3%
26.8%
Активы портфеля
TLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk сообщила о валовой прибыли в 7.93T при выручке в 37.26T, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

TKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. сообщила о валовой прибыли в 419.05M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

TLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk сообщила об операционной прибыли в 5.50T при выручке в 37.26T, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

TKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. сообщила об операционной прибыли в 238.78M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

TLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk сообщила о чистой прибыли в 2.04T при выручке в 37.26T, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

TKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. сообщила о чистой прибыли в 106.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

TLK and TKC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKC has higher volatility (10.57%) compared to TLK (8.79%). In terms of maximum drawdown, TLK dropped -67.48% vs TKC's -92.94%.

TKC currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLK и TKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор