Сравнение TLH с ZTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN).
TLH и ZTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и ZTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и ZTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -0.09% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.41% | 9.15% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у ZTEN с доходностью -0.41%.
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
ZTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и ZTEN
И TLH, и ZTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLH vs. ZTEN — Ранг доходности на риск
TLH
ZTEN
Сравнение TLH c ZTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | ZTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.00 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.40 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.79 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 5.72 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.00 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.20 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между TLH и ZTEN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и ZTEN
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности ZTEN в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и ZTEN
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и ZTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -3.43% | -37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -3.42% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -2.03% | -27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -0.69% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.07% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и ZTEN
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.59% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 3.52% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 5.86% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 5.88% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 5.88% | +5.31% |