PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с ZTEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLH с ZTEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) and ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLH is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index, while ZTEN is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TLH returned 5.33% vs 6.84% for ZTEN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TLH и ZTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у ZTEN с доходностью 0.17%.

TLH

1 день
-0.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-1.42%
1 год
5.33%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
-0.83%

ZTEN

1 день
-0.28%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.05%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLH и ZTEN

2026 (YTD)20252024
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.51%6.47%-0.09%
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.17%9.15%0.29%

Correlation

The correlation between TLH and ZTEN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between TLH and ZTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с XTLH.TO
Часто сравнивают с ZTEN:
ZTEN с FSKAXZTEN с DTLE.LZTEN с IBGKZTEN с RBILZTEN с ZTREZTEN с UTWYZTEN с ZTWO

Доходность на риск

TLH vs. ZTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ZTEN
Ранг доходности на риск ZTEN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTEN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTEN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTEN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTEN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c ZTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHZTENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.38

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.01

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.07

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

6.72

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. ZTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ZTEN равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и ZTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHZTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.38

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.15

-0.87

Просадки

Сравнение просадок TLH и ZTEN

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и ZTEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLHZTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-3.43%

-37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-3.32%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-1.46%

-28.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-0.78%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.02%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и ZTEN

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLHZTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.61%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

3.77%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

4.99%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

5.80%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

5.80%

+5.39%

Сравнение комиссий TLH и ZTEN

И TLH, и ZTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и ZTEN

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности ZTEN в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.48%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.08%5.16%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TLH and ZTEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLH has higher volatility (2.46%) compared to ZTEN (1.61%). In terms of maximum drawdown, TLH dropped -41.14% vs ZTEN's -3.43%.

On 1-year performance, ZTEN leads with 6.84% vs 5.33% for TLH. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, ZTEN has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZTEN has performed better with a 6.84% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLH and ZTEN have the same expense ratio: 0.15% per year.

ZTEN has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.48% for TLH.

TLH is categorized as Government Bonds, while ZTEN is Long-Term Bond. TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index, while ZTEN tracks ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and F/m.

ZTEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLH и ZTEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор