PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLH с WFRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLH и WFRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и WFRPX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%4.77%
WFRPX
Wealthfront Risk Parity Fund Class W
0.00%0.06%1.38%6.07%-23.39%7.64%-6.57%32.52%-7.13%

Доходность по периодам


TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%

WFRPX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Wealthfront Risk Parity Fund Class W

Сравнение комиссий TLH и WFRPX

TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WFRPX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TLH vs. WFRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина

WFRPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c WFRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLHWFRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

TLH vs. WFRPX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLHWFRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

Корреляция

Корреляция между TLH и WFRPX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и WFRPX

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как WFRPX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
WFRPX
Wealthfront Risk Parity Fund Class W
0.00%0.06%5.18%4.86%1.31%3.02%0.29%3.63%1.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLH и WFRPX


Загрузка...

Показатели просадок


TLHWFRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и WFRPX


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLHWFRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%