Сравнение TLH с WFRPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX).
TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TLH и WFRPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и WFRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 4.77% |
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 0.00% | 0.06% | 1.38% | 6.07% | -23.39% | 7.64% | -6.57% | 32.52% | -7.13% |
Доходность по периодам
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
WFRPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и WFRPX
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WFRPX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLH vs. WFRPX — Ранг доходности на риск
TLH
WFRPX
Сравнение TLH c WFRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | WFRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | WFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | — | — |
Корреляция
Корреляция между TLH и WFRPX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и WFRPX
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как WFRPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 0.00% | 0.06% | 5.18% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и WFRPX
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | WFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и WFRPX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | WFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | — | — |