Сравнение TLH с IBTE
TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - TLH tracks the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. TLH charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности TLH и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- -0.83%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLH и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -1.09% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLH vs. IBTE — Ранг доходности на риск
TLH
IBTE
Сравнение TLH c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TLH и IBTE
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLH | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | 0.00% | -41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.82% | 0.00% | -29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | 0.00% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLH | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 0.00% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 0.00% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 0.00% | +11.19% |
Сравнение комиссий TLH и IBTE
TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и IBTE
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLH.
TLH has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for IBTE.
TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.15% for TLH and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для TLH и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор