PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с DTLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLH с DTLE.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) and DTLE.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both exchange-traded funds - TLH is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index, while DTLE.L is a Long-Term Bond fund managed by iShares. Over the past 5 years, TLH returned -3.80%/yr vs -9.02%/yr for DTLE.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLH charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for DTLE.L.

Доходность

Сравнение доходности TLH и DTLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TLH торгуется в USD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у DTLE.L с доходностью -3.38%.

TLH

1 день
-0.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-1.42%
1 год
5.33%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
-0.83%

DTLE.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-3.26%
1 год
4.52%
3 года*
-1.29%
5 лет*
-9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLH и DTLE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.51%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%-0.79%
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-3.38%15.98%-14.67%2.57%-36.47%-11.73%25.40%10.10%-8.92%1.21%

Correlation

The correlation between TLH and DTLE.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г.

0.66

The correlation between TLH and DTLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с XTLH.TO
Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с ZTENDTLE.L с VLB.TODTLE.L с IBGKDTLE.L с CEMC.DEDTLE.L с ZLC.TODTLE.L с TLTDTLE.L с BBBL

Доходность на риск

TLH vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHDTLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.34

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.58

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.46

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

1.19

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. DTLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа DTLE.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и DTLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHDTLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.23

+0.50

Просадки

Сравнение просадок TLH и DTLE.L

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и DTLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLHDTLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-56.35%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-9.78%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-22.61%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-50.59%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-48.02%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-27.81%

+17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.78%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и DTLE.L

Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 2.46%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLHDTLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.29%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

8.96%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

13.20%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

17.93%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

17.88%

-6.69%

Сравнение комиссий TLH и DTLE.L

TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DTLE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и DTLE.L

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DTLE.L в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.27%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%0.00%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.48%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы

TLH and DTLE.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TLH.

TLH is categorized as Government Bonds, while DTLE.L is Long-Term Bond. Their fees differ too: 0.15% for TLH and 0.10% for DTLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLH и DTLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор