PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLE.L с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLE.L с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

DTLE.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.04%2.25%-9.05%-0.58%-32.40%-5.28%15.20%12.29%-4.46%-0.11%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.61%-8.12%-1.98%-0.31%-26.97%2.54%8.41%16.70%3.01%-0.58%
Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.76%.

DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

TLT

1 день
0.00%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.76%
6 месяцев
0.32%
1 год
-7.90%
3 года*
-4.84%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
-1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с VLB.TODTLE.L с ZTENDTLE.L с IBGKDTLE.L с CEMC.DEDTLE.L с ZLC.TODTLE.L с DGRODTLE.L с IAU
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий DTLE.L и TLT

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Доходность на риск

DTLE.L vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLE.LTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.61

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.72

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.90

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.54

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

-0.78

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLE.L vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLE.LTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.23

-0.47

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и TLT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и TLT

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и TLT

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLE.LTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-48.35%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.23%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-43.70%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-40.23%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-13.62%

-11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.39%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и TLT

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLE.LTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.65%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

7.25%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.01%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.28%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.69%

-0.10%