PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLE.L с BBBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и BBBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и BBBL


Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как BBBL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBBL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у BBBL с доходностью 1.01%.


DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*

BBBL

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.26%
1 год
-3.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий DTLE.L и BBBL

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DTLE.L vs. BBBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c BBBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLE.LBBBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.26

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.25

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.22

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

-0.49

-0.03

DTLE.L vs. BBBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBL равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и BBBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLE.LBBBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.03

-0.27

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и BBBL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и BBBL

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BBBL в 5.79%


TTM202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
5.79%5.77%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и BBBL

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки BBBL в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и BBBL.


Загрузка...

Показатели просадок


DTLE.LBBBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-9.43%

-42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-5.70%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-3.58%

-43.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-3.36%

-22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.37%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и BBBL

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTLE.LBBBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.22%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.18%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.29%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

10.74%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

10.74%

+4.85%