PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLE.L с VLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLE.L с VLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO).

DTLE.L и VLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. VLB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и VLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и VLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.04%2.25%-9.05%-0.58%-32.40%-5.28%15.20%12.29%-4.46%-0.11%
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		0.43%-8.63%-1.14%8.41%-22.50%2.92%2.85%20.18%-3.87%2.14%
Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как VLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLB.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VLB.TO с доходностью 0.43%.

DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

VLB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.74%
1 год
-7.38%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с TLTDTLE.L с ZTENDTLE.L с IBGKDTLE.L с CEMC.DEDTLE.L с ZLC.TODTLE.L с DGRODTLE.L с IAU
Часто сравнивают с VLB.TO:
VLB.TO с XEQT.TOVLB.TO с ZSB.TOVLB.TO с ZLB.TOVLB.TO с XLB.TOVLB.TO с VBAL.TOVLB.TO с VCN.TOVLB.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий DTLE.L и VLB.TO

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VLB.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Доходность на риск

DTLE.L vs. VLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
VLB.TO
Ранг доходности на риск VLB.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c VLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLE.LVLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.73

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.90

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.88

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.56

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

-0.84

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLE.L vs. VLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа VLB.TO равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и VLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLE.LVLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.73

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.07

-0.17

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и VLB.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и VLB.TO

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VLB.TO в 3.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		3.96%3.96%3.78%3.47%3.75%2.95%2.80%2.84%3.43%2.82%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и VLB.TO

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки VLB.TO в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и VLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLE.LVLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-34.41%

-17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-7.10%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-27.90%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-22.48%

-25.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-13.99%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.75%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и VLB.TO

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLE.LVLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.95%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

5.12%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

10.24%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

12.85%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

12.42%

+3.17%