PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLE.L с IBGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и IBGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и IBGK


Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как IBGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBGK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у IBGK с доходностью 2.36%.


DTLE.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.88%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-7.62%
10 лет*

IBGK

1 день
1.00%
1 месяц
-1.80%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.81%
1 год
-6.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

Сравнение комиссий DTLE.L и IBGK

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DTLE.L vs. IBGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 66
Ранг коэф-та Мартина

IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c IBGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLE.LIBGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.56

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

-0.66

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.91

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.57

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.81

+0.18

DTLE.L vs. IBGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа IBGK равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и IBGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLE.LIBGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.56

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.22

-0.02

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и IBGK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и IBGK

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности IBGK в 4.63%


TTM202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
4.63%4.59%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и IBGK

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки IBGK в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и IBGK.


Загрузка...

Показатели просадок


DTLE.LIBGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-14.62%

-37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.29%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.48%

-8.38%

-39.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.50%

-7.95%

-17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

4.49%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и IBGK

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеют волатильность 3.45% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTLE.LIBGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.60%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

7.05%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.50%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

12.76%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

12.76%

+2.83%