Сравнение DTLE.L с IBGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK).
DTLE.L и IBGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и IBGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLE.L и IBGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -0.97% | 2.25% | -4.28% |
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 2.36% | -8.64% | 1.57% |
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как IBGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBGK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у IBGK с доходностью 2.36%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -7.62%
- 10 лет*
- —
IBGK
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLE.L и IBGK
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTLE.L vs. IBGK — Ранг доходности на риск
DTLE.L
IBGK
Сравнение DTLE.L c IBGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | IBGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.56 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | -0.66 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.57 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.81 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.56 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DTLE.L и IBGK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и IBGK
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности IBGK в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.63% | 4.59% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и IBGK
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки IBGK в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и IBGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLE.L | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -14.62% | -37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -9.29% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.48% | -8.38% | -39.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.50% | -7.95% | -17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 4.49% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и IBGK
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеют волатильность 3.45% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.60% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 7.05% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 12.50% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.76% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 12.76% | +2.83% |