PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLE.L с CEMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLE.L с CEMC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEMC.DE).

DTLE.L и CEMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. CEMC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и CEMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и CEMC.DE

2026 (YTD)2025
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-0.97%1.94%
CEMC.DE
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.61%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у CEMC.DE с доходностью -0.61%.

DTLE.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.88%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-7.62%
10 лет*
—

CEMC.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с TLTDTLE.L с ZTENDTLE.L с VLB.TODTLE.L с IBGKDTLE.L с ZLC.TODTLE.L с DGRODTLE.L с IAU
Часто сравнивают с CEMC.DE:
CEMC.DE с SXR8.DECEMC.DE с EUNL.DECEMC.DE с EUNA.DECEMC.DE с IUSQ.DECEMC.DE с IS3N.DECEMC.DE с ISPA.DECEMC.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий DTLE.L и CEMC.DE

И DTLE.L, и CEMC.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
CEMC.DE
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Доходность на риск

DTLE.L vs. CEMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
CEMC.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c CEMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLE.LCEMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLE.L vs. CEMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLE.LCEMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.27

-0.51

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и CEMC.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и CEMC.DE

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как CEMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%
CEMC.DE
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и CEMC.DE

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки CEMC.DE в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и CEMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLE.LCEMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-4.88%

-47.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.48%

-3.54%

-43.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.50%

-1.65%

-23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и CEMC.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLE.LCEMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

7.78%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

7.78%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

7.78%

+7.81%