Сравнение DTLE.L с ZTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN).
DTLE.L и ZTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и ZTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLE.L и ZTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.04% | 2.25% | 0.28% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.12% | -3.80% | 0.39% |
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как ZTEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у ZTEN с доходностью 1.12%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -7.63%
- 10 лет*
- —
ZTEN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLE.L и ZTEN
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTLE.L vs. ZTEN — Ранг доходности на риск
DTLE.L
ZTEN
Сравнение DTLE.L c ZTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | ZTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.14 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.12 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.09 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.19 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.21 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DTLE.L и ZTEN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и ZTEN
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности ZTEN в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и ZTEN
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки ZTEN в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и ZTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLE.L | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -3.43% | -48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -3.42% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -2.03% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -0.69% | -24.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 1.07% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и ZTEN
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.30% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 4.78% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 8.95% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 8.99% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 8.99% | +6.60% |