PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLE.L с ZTEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и ZTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и ZTEN


Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как ZTEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у ZTEN с доходностью 1.12%.


DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*

ZTEN

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.92%
1 год
-1.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий DTLE.L и ZTEN

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DTLE.L vs. ZTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

ZTEN
Ранг доходности на риск ZTEN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTEN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTEN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTEN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTEN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTEN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c ZTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLE.LZTENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.14

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.12

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.09

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

-0.19

-0.32

DTLE.L vs. ZTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ZTEN равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и ZTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLE.LZTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.21

-0.03

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и ZTEN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и ZTEN

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности ZTEN в 5.15%


TTM202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.15%5.16%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и ZTEN

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки ZTEN в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и ZTEN.


Загрузка...

Показатели просадок


DTLE.LZTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-3.43%

-48.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-3.42%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-2.03%

-45.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-0.69%

-24.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

1.07%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и ZTEN

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTLE.LZTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.30%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

4.78%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

8.95%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

8.99%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

8.99%

+6.60%