PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLE.L с ZLC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLE.L с ZLC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO).

DTLE.L и ZLC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. ZLC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и ZLC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и ZLC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.04%2.25%-9.05%-0.58%-32.40%-5.28%15.20%12.29%-4.46%-0.11%
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		-0.61%-5.45%2.79%10.62%-19.05%4.81%2.50%22.95%-5.04%1.90%
Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как ZLC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLC.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у ZLC.TO с доходностью -0.61%.

DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

ZLC.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.06%
1 год
-4.87%
3 года*
1.20%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

BMO Long Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с TLTDTLE.L с VLB.TODTLE.L с IBGKDTLE.L с ZTENDTLE.L с CEMC.DEDTLE.L с DGRODTLE.L с IBIT
Часто сравнивают с ZLC.TO:
ZLC.TO с VLB.TOZLC.TO с ZMMK.TOZLC.TO с ZSP.TOZLC.TO с ZUQ.TOZLC.TO с ZEB.TOZLC.TO с ZAG.TOZLC.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий DTLE.L и ZLC.TO

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZLC.TO в 0.33%.

ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Доходность на риск

DTLE.L vs. ZLC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
ZLC.TO
Ранг доходности на риск ZLC.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLC.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLC.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLC.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c ZLC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLE.LZLC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.54

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.65

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.91

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.42

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

-0.71

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLE.L vs. ZLC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа ZLC.TO равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и ZLC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLE.LZLC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.54

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.33

-0.57

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и ZLC.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и ZLC.TO

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности ZLC.TO в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%0.00%0.00%
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		4.76%4.75%4.70%5.01%5.30%4.12%3.82%4.02%4.26%4.01%4.33%4.53%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и ZLC.TO

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки ZLC.TO в -33.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и ZLC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLE.LZLC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-28.61%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-4.85%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-24.86%

-20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-7.52%

-40.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-5.98%

-19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.34%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и ZLC.TO

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLE.LZLC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.99%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

5.04%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

9.13%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

11.85%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

12.45%

+3.14%