Сравнение TLH с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
TLH и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TLH и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -1.94% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и BNDD
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
TLH vs. BNDD — Ранг доходности на риск
TLH
BNDD
Сравнение TLH c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.49 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -0.58 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.45 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.68 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.49 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.35 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между TLH и BNDD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и BNDD
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и BNDD
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -30.87% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -10.93% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -27.13% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -19.04% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 7.27% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и BNDD
Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.47% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 8.07% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 12.39% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 13.55% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 13.55% | -2.36% |