Сравнение TLH с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
TLH и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: -0.67% против 11.58% соответственно.
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и ACWI
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
TLH vs. ACWI — Ранг доходности на риск
TLH
ACWI
Сравнение TLH c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.20 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.77 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.79 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 8.26 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.20 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.59 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.68 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TLH и ACWI составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и ACWI
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и ACWI
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -56.00% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -11.76% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -26.42% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -33.53% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.63% | -6.92% | -22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -8.69% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.54% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и ACWI
Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 6.38% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 10.05% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 17.48% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 15.97% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 17.08% | -5.89% |