PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TLGAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 11.84% против 7.28% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с BIBLTLGAX с TLLIXTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с AMRGX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с SACAXTPDAX с CSIFXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий TLGAX и TPDAX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.18

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.82

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.59

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

13.57

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.18

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.40

Корреляция

Корреляция между TLGAX и TPDAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и TPDAX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и TPDAX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-22.29%

-38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-7.58%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-17.58%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-22.29%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.97%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-4.94%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.01%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и TPDAX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.40%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

9.86%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

12.29%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

10.14%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

9.87%

+9.64%