PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с TPIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с TPIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и TPIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и TPIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		0.44%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TPIAX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции TLGAX превзошли акции TPIAX по среднегодовой доходности: 11.84% против 7.86% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

TPIAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.88%
1 год
23.43%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan International Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с AMRGX
Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TCGAXTPIAX с TPHAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с EPDPXTPIAX с APHIX

Сравнение комиссий TLGAX и TPIAX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии TPIAX в 1.64%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. TPIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c TPIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXTPIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.89

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.93

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

7.29

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. TPIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPIAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и TPIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXTPIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.19

+0.01

Корреляция

Корреляция между TLGAX и TPIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и TPIAX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности TPIAX в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.85%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и TPIAX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, примерно равная максимальной просадке TPIAX в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и TPIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXTPIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-58.51%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.72%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-32.64%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-36.22%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-8.40%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-17.38%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.10%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и TPIAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) составляет 6.79%, в то время как у Timothy Plan International Fund (TPIAX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXTPIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.38%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

11.79%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

17.86%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

16.43%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

17.08%

+2.43%