Сравнение TLGAX с TPIAX
TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) and TPIAX (Timothy Plan International Fund) are both mutual funds - TLGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Timothy Plan, while TPIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TLGAX returned 13.70%/yr vs 8.81%/yr for TPIAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLGAX charges 1.61%/yr vs 1.64%/yr for TPIAX.
Доходность
Сравнение доходности TLGAX и TPIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLGAX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у TPIAX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции TLGAX превзошли акции TPIAX по среднегодовой доходности: 13.70% против 8.81% соответственно.
TLGAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 13.70%
TPIAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам TLGAX и TPIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 21.28% | 11.60% | 22.24% | 24.16% | -21.44% | 29.00% | 22.21% | 30.73% | -11.48% | 16.90% |
TPIAX Timothy Plan International Fund | 11.29% | 28.36% | 7.48% | 14.55% | -17.62% | 8.02% | 21.71% | 22.54% | -18.90% | 23.64% |
Correlation
The correlation between TLGAX and TPIAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.79 |
The correlation between TLGAX and TPIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLGAX vs. TPIAX — Ранг доходности на риск
TLGAX
TPIAX
Сравнение TLGAX c TPIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLGAX | TPIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.23 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 8.67 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLGAX | TPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.67 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TLGAX и TPIAX
Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, примерно равная максимальной просадке TPIAX в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и TPIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLGAX | TPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.24% | -58.51% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -11.62% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -14.37% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -32.64% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -36.22% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -17.23% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.99% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLGAX и TPIAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) составляет 4.30%, в то время как у Timothy Plan International Fund (TPIAX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLGAX | TPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.94% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 12.98% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 15.59% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.59% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.19% | +2.41% |
Сравнение комиссий TLGAX и TPIAX
TLGAX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии TPIAX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLGAX и TPIAX
Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности TPIAX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 10.38% | 12.59% | 6.98% | 5.89% | 10.34% | 5.99% | 1.69% | 4.03% | 5.81% | 2.54% | 1.21% | 10.79% |
TPIAX Timothy Plan International Fund | 1.67% | 1.86% | 2.07% | 0.98% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.78% | 1.21% | 2.13% | 1.05% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
TLGAX and TPIAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPIAX has higher volatility (4.94%) compared to TLGAX (4.30%). In terms of maximum drawdown, TLGAX dropped -61.24% vs TPIAX's -58.51%.
TLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLGAX и TPIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор