PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции TLGAX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.55% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAXTLGAX с AMRGX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с TPHDTLVAX с ETIDXTLVAX с VDE

Сравнение комиссий TLGAX и TLVAX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.57

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.94

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.89

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

3.41

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.57

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Корреляция

Корреляция между TLGAX и TLVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и TLVAX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и TLVAX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-55.23%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.09%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-20.69%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-37.34%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.95%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-8.30%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.89%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и TLVAX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.18%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

8.71%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

15.91%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

15.43%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

17.01%

+2.50%