PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с TLLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGAX с TLLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) and TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund) are both mutual funds - TLGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Timothy Plan, while TLLIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TLGAX returned 13.70%/yr vs 12.17%/yr for TLLIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TLGAX charges 1.61%/yr vs 0.10%/yr for TLLIX.

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и TLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции TLGAX превзошли акции TLLIX по среднегодовой доходности: 13.70% против 12.17% соответственно.

TLGAX

1 день
1.58%
1 месяц
8.23%
С начала года
21.28%
6 месяцев
18.35%
1 год
30.04%
3 года*
23.31%
5 лет*
13.89%
10 лет*
13.70%

TLLIX

1 день
0.34%
1 месяц
5.36%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.72%
3 года*
19.62%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGAX и TLLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		21.28%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		12.02%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%

Correlation

The correlation between TLGAX and TLLIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.92

The correlation between TLGAX and TLLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с BIBLTLGAX с ETIDXTLGAX с VTITLGAX с TSGAXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VUGTLLIX с VINIX

Доходность на риск

TLGAX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXTLLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.49

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.45

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.22

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

14.33

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. TLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLLIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и TLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXTLLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.74

-0.52

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и TLLIX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и TLLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGAXTLLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-31.41%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.79%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-14.90%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-25.38%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-31.41%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-4.16%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.97%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и TLLIX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGAXTLLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.38%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

9.03%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

11.36%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

14.47%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

15.52%

+4.08%

Сравнение комиссий TLGAX и TLLIX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и TLLIX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности TLLIX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		10.38%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		2.79%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%

Часто задаваемые вопросы

TLGAX and TLLIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLGAX has higher volatility (4.30%) compared to TLLIX (3.38%). In terms of maximum drawdown, TLGAX dropped -61.24% vs TLLIX's -31.41%.

TLLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGAX и TLLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор