PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGAX с ETIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) and ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) are both mutual funds - TLGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Timothy Plan, while ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, TLGAX returned 13.62%/yr vs 9.43%/yr for ETIDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TLGAX charges 1.61%/yr vs 0.95%/yr for ETIDX.

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у ETIDX с доходностью 17.95%.

TLGAX

1 день
-0.26%
1 месяц
7.42%
С начала года
20.96%
6 месяцев
17.96%
1 год
29.41%
3 года*
23.20%
5 лет*
13.62%
10 лет*
13.67%

ETIDX

1 день
0.40%
1 месяц
1.17%
С начала года
17.95%
6 месяцев
16.12%
1 год
22.28%
3 года*
18.96%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGAX и ETIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		20.96%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%2.77%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		17.95%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%

Correlation

The correlation between TLGAX and ETIDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between TLGAX and ETIDX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с BIBLTLGAX с TLLIXTLGAX с VTITLGAX с TSGAXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с ETIEXETIDX с TBGETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с TPHD

Доходность на риск

TLGAX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXETIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.55

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.15

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.88

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

9.32

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIDX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.66

-0.43

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и ETIDX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и ETIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGAXETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-34.12%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-7.60%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-20.51%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-29.11%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-7.10%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.34%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и ETIDX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеют волатильность 4.30% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGAXETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.37%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.42%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

14.17%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

17.66%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

18.25%

+1.34%

Сравнение комиссий TLGAX и ETIDX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии ETIDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и ETIDX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности ETIDX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.03%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%0.00%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		10.41%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Часто задаваемые вопросы

TLGAX and ETIDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIDX has higher volatility (4.37%) compared to TLGAX (4.30%). In terms of maximum drawdown, TLGAX dropped -61.24% vs ETIDX's -34.12%.

TLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGAX и ETIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор