Сравнение TLGAX с BIBL
TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TLGAX returned 13.62%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TLGAX charges 1.61%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности TLGAX и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLGAX показывает доходность 20.96%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.
TLGAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 13.67%
BIBL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLGAX и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 20.96% | 11.60% | 22.24% | 24.16% | -21.44% | 29.00% | 22.21% | 30.73% | -11.48% | 2.42% |
BIBL Inspire 100 ETF | 24.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Correlation
The correlation between TLGAX and BIBL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between TLGAX and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLGAX vs. BIBL — Ранг доходности на риск
TLGAX
BIBL
Сравнение TLGAX c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLGAX | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.55 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 19.71 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLGAX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.63 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.63 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TLGAX и BIBL
Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLGAX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.24% | -36.12% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -8.94% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -20.60% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -30.85% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -7.04% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.06% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLGAX и BIBL
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) составляет 4.30%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLGAX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.58% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.63% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 15.46% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.59% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 21.07% | -1.48% |
Сравнение комиссий TLGAX и BIBL
TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLGAX и BIBL
Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности BIBL в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.95% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 10.41% | 12.59% | 6.98% | 5.89% | 10.34% | 5.99% | 1.69% | 4.03% | 5.81% | 2.54% | 1.21% | 10.79% |
Часто задаваемые вопросы
TLGAX and BIBL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (4.58%) compared to TLGAX (4.30%). In terms of maximum drawdown, TLGAX dropped -61.24% vs BIBL's -36.12%.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLGAX и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор