PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLGAX с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 20.96%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.


TLGAX

1 день
-0.26%
1 месяц
7.42%
С начала года
20.96%
6 месяцев
17.96%
1 год
29.41%
3 года*
23.20%
5 лет*
13.62%
10 лет*
13.67%

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGAX и BIBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
20.96%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%2.42%
BIBL
Inspire 100 ETF
24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between TLGAX and BIBL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between TLGAX and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Inspire 100 ETF

Доходность на риск

TLGAX vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина

BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLGAXBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.55

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

19.71

-6.62

TLGAX vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLGAXBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.63

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и BIBL

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и BIBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLGAXBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-36.12%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.94%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-20.60%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-30.85%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-7.04%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.06%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и BIBL

Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) составляет 4.30%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLGAXBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.58%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.63%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.46%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

19.59%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

21.07%

-1.48%

Сравнение комиссий TLGAX и BIBL

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и BIBL

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности BIBL в 0.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF
0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
10.41%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Часто задаваемые вопросы


TLGAX and BIBL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to TLGAX (4.30%). In terms of maximum drawdown, TLGAX dropped -61.24% vs BIBL's -36.12%.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGAX и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор