Сравнение TLGAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TLGAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLGAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 0.08% | 11.60% | 22.24% | 24.16% | -21.44% | 29.00% | 22.21% | 30.73% | -11.48% | 16.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TLGAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.69% соответственно.
TLGAX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 11.84%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLGAX и VTI
TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TLGAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TLGAX
VTI
Сравнение TLGAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLGAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.54 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 7.30 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLGAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TLGAX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLGAX и VTI
Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 12.58% | 12.59% | 6.98% | 5.89% | 10.34% | 5.99% | 1.69% | 4.03% | 5.81% | 2.54% | 1.21% | 10.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TLGAX и VTI
Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLGAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.24% | -55.45% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.30% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -25.36% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -35.00% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.54% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -8.08% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.60% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLGAX и VTI
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLGAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.48% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 9.75% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 19.02% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.41% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 18.29% | +1.22% |