PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		-3.15%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%-0.11%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

TLGAX

1 день
-1.29%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-4.44%
1 год
15.80%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.48%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с BIBLTLGAX с TLLIXTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий TLGAX и SWLGX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.66

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.72

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

2.51

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.68

-0.49

Корреляция

Корреляция между TLGAX и SWLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и SWLGX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		13.00%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и SWLGX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-32.69%

-28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-16.16%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-32.69%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-16.16%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-7.13%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.62%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и SWLGX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.38%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.82%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

22.31%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

21.47%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

22.78%

-3.29%