PortfoliosLab logo
Сравнение TKOMY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TKOMY и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,832.81%
2,152.01%
TKOMY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKOMY:

0.60

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

TKOMY:

1.05

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

TKOMY:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TKOMY:

0.86

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TKOMY:

2.45

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TKOMY:

10.67%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

TKOMY:

43.74%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

TKOMY:

-62.60%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TKOMY:

-4.03%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции TKOMY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.07% против 11.99% соответственно.


TKOMY

С начала года

8.83%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

9.46%

1 год

26.86%

5 лет

25.23%

10 лет

19.07%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKOMY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKOMY
Ранг риск-скорректированной доходности TKOMY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKOMY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TKOMY, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKOMY: 0.60
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино TKOMY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKOMY: 1.05
SPY: 0.86
Коэффициент Омега TKOMY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKOMY: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TKOMY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TKOMY: 0.86
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TKOMY, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKOMY: 2.45
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.51
TKOMY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и SPY

TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc
0.00%0.00%0.00%1.54%6.87%12.69%10.74%13.44%8.90%8.40%6.69%4.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и SPY

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.03%
-9.89%
TKOMY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и SPY

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.31%
15.12%
TKOMY
SPY