Сравнение TKOMY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKOMY или SPY.
Корреляция
Корреляция между TKOMY и SPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TKOMY и SPY
Основные характеристики
TKOMY:
0.63
SPY:
1.81
TKOMY:
1.10
SPY:
2.43
TKOMY:
1.16
SPY:
1.33
TKOMY:
0.87
SPY:
2.74
TKOMY:
2.86
SPY:
11.36
TKOMY:
9.29%
SPY:
2.03%
TKOMY:
42.52%
SPY:
12.74%
TKOMY:
-62.60%
SPY:
-55.19%
TKOMY:
-19.16%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, TKOMY показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции TKOMY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.73% против 13.17% соответственно.
TKOMY
-8.33%
1.73%
-7.45%
28.08%
17.73%
19.73%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TKOMY и SPY
TKOMY
SPY
Сравнение TKOMY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKOMY и SPY
TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKOMY Tokio Marine Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.54% | 6.87% | 12.69% | 10.74% | 13.44% | 8.90% | 8.40% | 6.69% | 4.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TKOMY и SPY
Максимальная просадка TKOMY за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TKOMY и SPY
Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.