PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TKOMY с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции TKOMY превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 15.26% против 11.54% соответственно.


TKOMY

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.20%
С начала года
18.58%
6 месяцев
22.90%
1 год
1.83%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.80%
10 лет*
15.26%

CB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.06%
6 месяцев
7.40%
1 год
9.19%
3 года*
19.68%
5 лет*
14.41%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKOMY и CB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc
18.58%4.28%46.61%16.29%14.78%6.20%-5.38%17.55%3.65%13.57%
CB
Chubb Limited
1.06%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between TKOMY and CB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.26

The correlation between TKOMY and CB shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKOMY:

$82.36B

CB:

$124.10B

EPS

TKOMY:

$520.68

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

TKOMY:

0.08

CB:

11.09

Коэффициент PEG

TKOMY:

0.00

CB:

0.77

Коэффициент P/S

TKOMY:

0.01

CB:

2.61

Коэффициент P/B

TKOMY:

0.02

CB:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

TKOMY:

$7.71T

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKOMY:

$4.70T

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

TKOMY:

$804.94B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tokio Marine Holdings Inc

Chubb Limited

Доходность на риск

TKOMY vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TKOMY
Ранг доходности на риск TKOMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг доходности на риск CB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKOMY c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TKOMYCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.99

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

2.05

-1.89

TKOMY vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TKOMYCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.40

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и CB

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и CB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TKOMYCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-50.99%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-9.36%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.67%

-14.35%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.67%

-19.26%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-42.59%

+10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.74%

-7.97%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-10.68%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

4.49%

+7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и CB

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TKOMYCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

4.58%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

12.55%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.21%

17.30%

+17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

20.28%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

23.65%

+4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и CB

TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.23%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc
0.00%1.69%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%2.81%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKOMY и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokio Marine Holdings Inc и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
1.22T
1.88B
(TKOMY) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


TKOMY and CB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKOMY has higher volatility (8.61%) compared to CB (4.58%). In terms of maximum drawdown, TKOMY dropped -56.95% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKOMY и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор