Сравнение TKOMY с CB
TKOMY (Tokio Marine Holdings Inc) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TKOMY returned 15.26%/yr vs 11.54%/yr for CB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKOMY и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKOMY показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции TKOMY превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 15.26% против 11.54% соответственно.
TKOMY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 15.26%
CB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам TKOMY и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKOMY Tokio Marine Holdings Inc | 18.58% | 4.28% | 46.61% | 16.29% | 14.78% | 6.20% | -5.38% | 17.55% | 3.65% | 13.57% |
CB Chubb Limited | 1.06% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between TKOMY and CB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between TKOMY and CB shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TKOMY:
$82.36B
CB:
$124.10B
TKOMY:
$520.68
CB:
$28.35
TKOMY:
0.08
CB:
11.09
TKOMY:
0.00
CB:
0.77
TKOMY:
0.01
CB:
2.61
TKOMY:
0.02
CB:
1.55
TKOMY:
$7.71T
CB:
$48.15B
TKOMY:
$4.70T
CB:
$17.01B
TKOMY:
$804.94B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKOMY vs. CB — Ранг доходности на риск
TKOMY
CB
Сравнение TKOMY c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKOMY | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.99 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 2.05 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKOMY | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.54 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.40 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TKOMY и CB
Максимальная просадка TKOMY за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKOMY | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -50.99% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -9.36% | -16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.67% | -14.35% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.67% | -19.26% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -42.59% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.74% | -7.97% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -10.68% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 4.49% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKOMY и CB
Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKOMY | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 4.58% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 12.55% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.21% | 17.30% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 20.28% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 23.65% | +4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKOMY и CB
TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.23% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
TKOMY Tokio Marine Holdings Inc | 0.00% | 1.69% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.81% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKOMY и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokio Marine Holdings Inc и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TKOMY and CB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKOMY has higher volatility (8.61%) compared to CB (4.58%). In terms of maximum drawdown, TKOMY dropped -56.95% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKOMY и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор