PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TKOMY с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TKOMY и CB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TKOMY с CB

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Chubb Limited (CB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKOMY или CB.

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKOMY:

0.56

CB:

0.67

Коэф-т Сортино

TKOMY:

0.98

CB:

1.08

Коэф-т Омега

TKOMY:

1.14

CB:

1.14

Коэф-т Кальмара

TKOMY:

0.78

CB:

1.02

Коэф-т Мартина

TKOMY:

2.23

CB:

2.53

Индекс Язвы

TKOMY:

10.68%

CB:

5.80%

Дневная вол-ть

TKOMY:

43.90%

CB:

20.54%

Макс. просадка

TKOMY:

-62.60%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

TKOMY:

0.00%

CB:

-1.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKOMY:

$81.60B

CB:

$119.10B

EPS

TKOMY:

$3.72

CB:

$20.77

Коэффициент P/E

TKOMY:

11.38

CB:

14.31

Коэффициент PEG

TKOMY:

0.83

CB:

2.54

Коэффициент P/S

TKOMY:

0.01

CB:

2.12

Коэффициент P/B

TKOMY:

2.33

CB:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

TKOMY:

$1.87T

CB:

$56.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKOMY:

$1.77T

CB:

$56.44B

EBITDA (12 мес.)

TKOMY:

-$1.75B

CB:

$11.55B

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции TKOMY превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 20.43% против 13.00% соответственно.

TKOMY

С начала года

17.55%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

13.69%

1 год

22.55%

3 года

29.84%

5 лет

28.62%

10 лет

20.43%

CB

С начала года

7.90%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

3.60%

1 год

11.19%

3 года

13.76%

5 лет

21.55%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tokio Marine Holdings Inc

Chubb Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKOMY и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TKOMY
Ранг риск-скорректированной доходности TKOMY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKOMY c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и CB

TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%1.54%6.87%12.69%10.74%13.44%8.90%8.40%6.69%4.00%
CB
Chubb Limited		1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и CB

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -62.60%, примерно равная максимальной просадке CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и CB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и CB

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKOMY и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokio Marine Holdings Inc и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20212022202320242025
1.87T
13.48B
(TKOMY) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию