PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKOMY с CB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKOMY с CB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Chubb Limited (CB).

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TKOMY и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		28.45%4.28%46.61%16.29%14.78%6.20%-5.38%17.55%3.65%13.57%
CB
Chubb Limited		5.13%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKOMY:

$90.41B

CB:

$129.72B

EPS

TKOMY:

$559.23

CB:

$25.61

Коэффициент P/E

TKOMY:

0.08

CB:

12.78

Коэффициент PEG

TKOMY:

0.00

CB:

0.85

Коэффициент P/S

TKOMY:

0.01

CB:

2.82

Коэффициент P/B

TKOMY:

0.02

CB:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

TKOMY:

$8.37T

CB:

$46.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKOMY:

$6.45T

CB:

$12.47B

EBITDA (12 мес.)

TKOMY:

$654.21B

CB:

$10.09B

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции TKOMY превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 16.51% против 12.52% соответственно.

TKOMY

1 день
0.76%
1 месяц
18.60%
С начала года
28.45%
6 месяцев
13.42%
1 год
21.95%
3 года*
36.43%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.51%

CB

1 день
0.38%
1 месяц
-4.27%
С начала года
5.13%
6 месяцев
16.97%
1 год
9.96%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tokio Marine Holdings Inc

Chubb Limited

Часто сравнивают с TKOMY:
TKOMY с NTTYYTKOMY с SMPNYTKOMY с VOOTKOMY с SETKOMY с UPROTKOMY с SPYTKOMY с TQQQ
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CICB с CINFCB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

TKOMY vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKOMY
Ранг доходности на риск TKOMY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKOMY c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKOMYCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.51

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

1.65

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKOMY vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKOMYCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Корреляция

Корреляция между TKOMY и CB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и CB

TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		0.00%1.69%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%2.81%0.00%
CB
Chubb Limited		1.19%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и CB

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и CB.

Загрузка...

Показатели просадок

TKOMYCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-50.99%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-11.76%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.67%

-19.26%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-42.59%

+10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-4.27%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-10.71%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

5.90%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и CB

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TKOMYCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

4.68%

+17.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

13.04%

+16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.30%

19.73%

+18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

20.41%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

23.67%

+4.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKOMY и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokio Marine Holdings Inc и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.23T
2.08B
(TKOMY) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию