PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TKOMY с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKOMY с CB

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Chubb Limited (CB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKOMY или CB.

Корреляция

Корреляция между TKOMY и CB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.19%
5.81%
TKOMY
CB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKOMY:

0.69

CB:

0.97

Коэф-т Сортино

TKOMY:

1.15

CB:

1.46

Коэф-т Омега

TKOMY:

1.17

CB:

1.18

Коэф-т Кальмара

TKOMY:

0.93

CB:

1.30

Коэф-т Мартина

TKOMY:

2.79

CB:

3.31

Индекс Язвы

TKOMY:

10.20%

CB:

5.64%

Дневная вол-ть

TKOMY:

41.18%

CB:

19.22%

Макс. просадка

TKOMY:

-62.60%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

TKOMY:

-4.10%

CB:

-0.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKOMY:

$75.56B

CB:

$120.83B

EPS

TKOMY:

$3.66

CB:

$22.70

Цена/прибыль

TKOMY:

10.70

CB:

13.28

PEG коэффициент

TKOMY:

0.70

CB:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

TKOMY:

$1.87T

CB:

$43.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKOMY:

$1.77T

CB:

$42.97B

EBITDA (12 мес.)

TKOMY:

-$1.75B

CB:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции TKOMY превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 20.22% против 12.69% соответственно.

TKOMY

С начала года

8.75%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

8.13%

1 год

27.25%

5 лет

25.68%

10 лет

20.22%

CB

С начала года

9.48%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

4.18%

1 год

19.18%

5 лет

26.25%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKOMY и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TKOMY
Ранг риск-скорректированной доходности TKOMY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKOMY c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TKOMY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKOMY: 0.69
CB: 0.97
Коэффициент Сортино TKOMY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKOMY: 1.15
CB: 1.46
Коэффициент Омега TKOMY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKOMY: 1.17
CB: 1.18
Коэффициент Кальмара TKOMY, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TKOMY: 0.93
CB: 1.30
Коэффициент Мартина TKOMY, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKOMY: 2.79
CB: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.97
TKOMY
CB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и CB

TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%1.54%6.87%12.69%10.74%13.44%8.90%8.40%6.69%4.00%
CB
Chubb Limited		1.21%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и CB

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -62.60%, примерно равная максимальной просадке CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.10%
-0.15%
TKOMY
CB

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и CB

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.07%
5.35%
TKOMY
CB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKOMY и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokio Marine Holdings Inc и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию