Сравнение TKOMY с GLD

С начала года, TKOMY показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции TKOMY превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 19.42% против 10.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TKOMY, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.