PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKOMY с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TKOMY с GLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TKOMY (Tokio Marine Holdings Inc) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, TKOMY returned 15.82%/yr vs 11.30%/yr for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции TKOMY превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.82% против 11.30% соответственно.

TKOMY

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.38%
С начала года
14.74%
6 месяцев
14.06%
1 год
5.00%
3 года*
24.10%
5 лет*
23.24%
10 лет*
15.82%

GLD

1 день
0.97%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-10.31%
1 год
20.30%
3 года*
27.44%
5 лет*
17.27%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKOMY и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		14.74%4.28%46.61%16.29%14.78%6.20%-5.38%17.55%3.65%13.57%
GLD
SPDR Gold Shares		-6.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between TKOMY and GLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.06

The correlation between TKOMY and GLD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tokio Marine Holdings Inc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с TKOMY:
TKOMY с NTTYYTKOMY с SMPNYTKOMY с CBTKOMY с SPYTKOMY с VOOTKOMY с SETKOMY с UPRO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

TKOMY vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKOMY
Ранг доходности на риск TKOMY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKOMY c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TKOMYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.74

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.08

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.78

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

2.17

-1.75

TKOMY vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и GLD

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKOMYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-45.56%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-26.21%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.67%

-26.21%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.67%

-26.21%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-26.21%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-25.50%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-16.17%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

9.38%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и GLD

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 8.95% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKOMYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

8.70%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

24.48%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

27.71%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.86%

18.30%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

16.07%

+11.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и GLD

Ни TKOMY, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		0.00%1.69%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%2.81%

Часто задаваемые вопросы

TKOMY and GLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKOMY has higher volatility (8.95%) compared to GLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, TKOMY dropped -56.95% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKOMY и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор