PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TKOMY с NTTYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TKOMY с NTTYY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TKOMY (Tokio Marine Holdings Inc) and NTTYY (Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR) are both stocks. TKOMY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NTTYY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TKOMY returned 15.26%/yr vs 1.46%/yr for NTTYY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и NTTYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у NTTYY с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции TKOMY превзошли акции NTTYY по среднегодовой доходности: 15.26% против 1.46% соответственно.

TKOMY

1 день
-1.84%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
24.26%
С начала года
27.29%
1 год
19.22%
3 года*
29.46%
5 лет*
25.31%
10 лет*
15.26%

NTTYY

1 день
0.65%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
-7.34%
С начала года
-7.86%
1 год
-8.38%
3 года*
-6.38%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKOMY и NTTYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		27.29%4.28%46.61%16.29%14.78%6.20%-5.38%17.55%3.65%13.57%
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR		-7.86%2.79%-16.66%7.84%3.06%8.63%1.78%26.78%-11.25%15.27%

Correlation

The correlation between TKOMY and NTTYY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.30

The correlation between TKOMY and NTTYY shifts across timeframes, from 0.30 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKOMY:

$89.98B

NTTYY:

$75.63B

EPS

TKOMY:

¥522.23

NTTYY:

¥321.52

Коэффициент P/E

TKOMY:

14.64

NTTYY:

11.73

Коэффициент PEG

TKOMY:

0.44

NTTYY:

9.27

Коэффициент P/S

TKOMY:

1.88

NTTYY:

0.84

Коэффициент P/B

TKOMY:

2.64

NTTYY:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

TKOMY:

¥7.71T

NTTYY:

¥14.61T

Валовая прибыль (12 мес.)

TKOMY:

¥4.70T

NTTYY:

¥2.67T

EBITDA (12 мес.)

TKOMY:

¥804.94B

NTTYY:

¥3.73T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tokio Marine Holdings Inc

Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR

Часто сравнивают с TKOMY:
TKOMY с SMPNYTKOMY с CBTKOMY с SPYTKOMY с SETKOMY с VOOTKOMY с GLDTKOMY с UPRO
Часто сравнивают с NTTYY:
NTTYY с MITSYNTTYY с MARUYNTTYY с SOBKYNTTYY с NVDANTTYY с BILNTTYY с EWJVNTTYY с SPY

Доходность на риск

TKOMY vs. NTTYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKOMY
Ранг доходности на риск TKOMY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NTTYY
Ранг доходности на риск NTTYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTTYY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTTYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTTYY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTTYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTTYY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKOMY c NTTYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TKOMYNTTYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.49

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.64

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.40

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

-0.71

+2.31

TKOMY vs. NTTYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа NTTYY равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и NTTYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и NTTYY

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -56.95%, что меньше максимальной просадки NTTYY в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и NTTYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKOMYNTTYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-63.81%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-21.14%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.67%

-29.36%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.67%

-29.36%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-29.57%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-25.85%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-23.04%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

11.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и NTTYY

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTTYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKOMYNTTYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

4.60%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

12.44%

+17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

17.03%

+19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

18.17%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

20.21%

+7.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и NTTYY

Ни TKOMY, ни NTTYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR		0.00%1.77%1.73%0.00%0.00%1.83%0.00%1.71%3.52%2.53%2.63%1.94%
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		0.00%1.69%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%2.81%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKOMY и NTTYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokio Marine Holdings Inc и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.22T
4.06T
(TKOMY) Общая выручка
(NTTYY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TKOMY и NTTYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tokio Marine Holdings Inc и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.8%
13.8%
Активы портфеля
TKOMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tokio Marine Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 132.23B при выручке в 1.22T, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

NTTYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 559.59B при выручке в 4.06T, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

TKOMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tokio Marine Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 144.24B при выручке в 1.22T, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

NTTYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 387.88B при выручке в 4.06T, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

TKOMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tokio Marine Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 82.65B при выручке в 1.22T, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

NTTYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.01B при выручке в 4.06T, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

TKOMY and NTTYY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKOMY has higher volatility (10.70%) compared to NTTYY (4.60%). In terms of maximum drawdown, TKOMY dropped -56.95% vs NTTYY's -63.81%.

TKOMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKOMY и NTTYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор