Сравнение TKOMY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TKOMY и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TKOMY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKOMY Tokio Marine Holdings Inc | 28.45% | 4.28% | 46.61% | 16.29% | 14.78% | 6.20% | -5.38% | 17.55% | 3.65% | 13.57% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TKOMY показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции TKOMY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 16.51% против 25.53% соответственно.
TKOMY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 18.60%
- С начала года
- 28.45%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 36.43%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.51%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKOMY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TKOMY
UPRO
Сравнение TKOMY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKOMY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.63 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 4.22 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKOMY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TKOMY и UPRO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKOMY и UPRO
TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKOMY Tokio Marine Holdings Inc | 0.00% | 1.69% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.81% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TKOMY и UPRO
Максимальная просадка TKOMY за все время составила -56.95%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TKOMY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -76.82% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -33.38% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.67% | -63.94% | +36.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -76.82% | +44.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -18.68% | +13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -14.53% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 8.41% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKOMY и UPRO
Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TKOMY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.76% | 16.04% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 28.48% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.30% | 54.36% | -16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 50.34% | -19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 53.69% | -25.86% |