PortfoliosLab logo
Сравнение TKOMY с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TKOMY и UPRO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,517.42%
5,564.68%
TKOMY
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKOMY:

0.68

UPRO:

0.13

Коэф-т Сортино

TKOMY:

1.14

UPRO:

0.59

Коэф-т Омега

TKOMY:

1.17

UPRO:

1.09

Коэф-т Кальмара

TKOMY:

0.97

UPRO:

0.16

Коэф-т Мартина

TKOMY:

2.79

UPRO:

0.58

Индекс Язвы

TKOMY:

10.67%

UPRO:

13.43%

Дневная вол-ть

TKOMY:

43.76%

UPRO:

57.46%

Макс. просадка

TKOMY:

-62.60%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

TKOMY:

-2.71%

UPRO:

-34.61%

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -26.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TKOMY имеют среднегодовую доходность 19.42%, а акции UPRO немного отстают с 19.13%.


TKOMY

С начала года

10.33%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

9.46%

1 год

25.11%

5 лет

25.59%

10 лет

19.42%

UPRO

С начала года

-26.76%

1 месяц

-19.85%

6 месяцев

-25.78%

1 год

4.10%

5 лет

30.60%

10 лет

19.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKOMY и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKOMY
Ранг риск-скорректированной доходности TKOMY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKOMY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TKOMY, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKOMY: 0.68
UPRO: 0.13
Коэффициент Сортино TKOMY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKOMY: 1.14
UPRO: 0.59
Коэффициент Омега TKOMY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKOMY: 1.17
UPRO: 1.09
Коэффициент Кальмара TKOMY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TKOMY: 0.97
UPRO: 0.16
Коэффициент Мартина TKOMY, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKOMY: 2.79
UPRO: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.13
TKOMY
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и UPRO

TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc
0.00%0.00%0.00%1.54%6.87%12.69%10.74%13.44%8.90%8.40%6.69%4.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.37%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и UPRO

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -62.60%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.71%
-34.61%
TKOMY
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и UPRO

Текущая волатильность для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) составляет 17.26%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 41.49%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
41.49%
TKOMY
UPRO