PortfoliosLab logo
Сравнение TKOMY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TKOMY и VOO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,313.33%
557.08%
TKOMY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKOMY:

0.60

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

TKOMY:

1.05

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

TKOMY:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TKOMY:

0.86

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

TKOMY:

2.45

VOO:

2.27

Индекс Язвы

TKOMY:

10.67%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

TKOMY:

43.74%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TKOMY:

-62.60%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TKOMY:

-4.03%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции TKOMY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.07% против 12.07% соответственно.


TKOMY

С начала года

8.83%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

9.46%

1 год

26.86%

5 лет

25.23%

10 лет

19.07%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKOMY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKOMY
Ранг риск-скорректированной доходности TKOMY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKOMY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TKOMY, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKOMY: 0.60
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино TKOMY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKOMY: 1.05
VOO: 0.88
Коэффициент Омега TKOMY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKOMY: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TKOMY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TKOMY: 0.86
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина TKOMY, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKOMY: 2.45
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.54
TKOMY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и VOO

TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc
0.00%0.00%0.00%1.54%6.87%12.69%10.74%13.44%8.90%8.40%6.69%4.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и VOO

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.03%
-9.90%
TKOMY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и VOO

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.31%
13.96%
TKOMY
VOO