Сравнение TKOMY с VOO
TKOMY (Tokio Marine Holdings Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TKOMY returned 15.48%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TKOMY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKOMY показывает доходность 33.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TKOMY имеют среднегодовую доходность 15.48%, а акции VOO немного отстают с 15.35%.
TKOMY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 28.72%
- С начала года
- 33.18%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 25.60%
- 10 лет*
- 15.48%
- Всё время*
- 7.68%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.68M | $9.81M | $6.87M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам TKOMY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKOMY Tokio Marine Holdings Inc | 33.18% | 4.28% | 46.61% | 16.29% | 14.78% | 6.20% | -5.38% | 17.55% | 3.65% | 13.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between TKOMY and VOO is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKOMY vs. VOO — Ранг доходности на риск
TKOMY
VOO
Сравнение TKOMY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKOMY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.71 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 11.57 | -9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKOMY и VOO
Максимальная просадка TKOMY за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKOMY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -33.99% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -8.90% | -17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.67% | -18.69% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.67% | -24.52% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -33.99% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -0.19% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -3.67% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 2.08% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKOMY и VOO
Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKOMY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 4.07% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.93% | 10.27% | +19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 12.81% | +23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 16.96% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 18.03% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKOMY и VOO
TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKOMY Tokio Marine Holdings Inc | 0.00% | 1.69% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.81% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TKOMY and VOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKOMY has higher volatility (7.94%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, TKOMY dropped -56.95% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKOMY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор