PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKOMY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TKOMY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TKOMY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		28.45%4.28%46.61%16.29%14.78%6.20%-5.38%17.55%3.65%13.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TKOMY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.51% против 14.14% соответственно.

TKOMY

1 день
0.76%
1 месяц
18.60%
С начала года
28.45%
6 месяцев
13.42%
1 год
21.95%
3 года*
36.43%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.51%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tokio Marine Holdings Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TKOMY:
TKOMY с NTTYYTKOMY с SMPNYTKOMY с CBTKOMY с SETKOMY с UPROTKOMY с SPYTKOMY с TQQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TKOMY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKOMY
Ранг доходности на риск TKOMY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKOMY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKOMYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.01

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.53

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.55

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

7.31

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKOMY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKOMYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.59

Корреляция

Корреляция между TKOMY и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и VOO

TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		0.00%1.69%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%2.81%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и VOO

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TKOMYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-33.99%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-11.98%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.67%

-24.52%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-33.99%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.55%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-3.72%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

2.55%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и VOO

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TKOMYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

5.34%

+16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

9.47%

+20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.30%

18.11%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

16.82%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

17.99%

+9.84%