PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TKOMY с SMPNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKOMY с SMPNY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKOMY или SMPNY.

Корреляция

Корреляция между TKOMY и SMPNY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и SMPNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
259.62%
247.78%
TKOMY
SMPNY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKOMY:

0.68

SMPNY:

1.71

Коэф-т Сортино

TKOMY:

1.14

SMPNY:

2.23

Коэф-т Омега

TKOMY:

1.17

SMPNY:

1.32

Коэф-т Кальмара

TKOMY:

0.97

SMPNY:

2.85

Коэф-т Мартина

TKOMY:

2.79

SMPNY:

12.21

Индекс Язвы

TKOMY:

10.67%

SMPNY:

5.48%

Дневная вол-ть

TKOMY:

43.76%

SMPNY:

39.15%

Макс. просадка

TKOMY:

-62.60%

SMPNY:

-45.81%

Текущая просадка

TKOMY:

-2.71%

SMPNY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKOMY:

$73.70B

SMPNY:

$30.50B

EPS

TKOMY:

$3.89

SMPNY:

$1.70

Коэффициент P/E

TKOMY:

9.85

SMPNY:

9.55

Коэффициент PEG

TKOMY:

0.65

SMPNY:

0.82

Коэффициент P/S

TKOMY:

0.01

SMPNY:

0.01

Коэффициент P/B

TKOMY:

2.10

SMPNY:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

TKOMY:

$1.87T

SMPNY:

$1.48T

Валовая прибыль (12 мес.)

TKOMY:

$1.77T

SMPNY:

$1.46T

EBITDA (12 мес.)

TKOMY:

-$1.75B

SMPNY:

$26.14B

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у SMPNY с доходностью 23.98%.

TKOMY

С начала года

10.33%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

9.46%

1 год

25.11%

5 лет

25.59%

10 лет

19.42%

SMPNY

С начала года

23.98%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

56.54%

1 год

63.80%

5 лет

35.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKOMY и SMPNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TKOMY
Ранг риск-скорректированной доходности TKOMY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SMPNY
Ранг риск-скорректированной доходности SMPNY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPNY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPNY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPNY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPNY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPNY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKOMY c SMPNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TKOMY, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKOMY: 0.68
SMPNY: 1.71
Коэффициент Сортино TKOMY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKOMY: 1.14
SMPNY: 2.23
Коэффициент Омега TKOMY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKOMY: 1.17
SMPNY: 1.32
Коэффициент Кальмара TKOMY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TKOMY: 0.97
SMPNY: 2.85
Коэффициент Мартина TKOMY, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKOMY: 2.79
SMPNY: 12.21

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SMPNY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и SMPNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
1.71
TKOMY
SMPNY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и SMPNY

Ни TKOMY, ни SMPNY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%1.54%6.87%12.69%10.74%13.44%8.90%8.40%6.69%4.00%
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		0.00%1.18%3.93%3.87%4.11%10.94%9.81%9.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и SMPNY

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки SMPNY в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и SMPNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.71%
0
TKOMY
SMPNY

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и SMPNY

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) с волатильностью 16.09%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMPNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
16.09%
TKOMY
SMPNY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKOMY и SMPNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokio Marine Holdings Inc и Sompo Holdings Inc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию