PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKOMY с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TKOMY с IAUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TKOMY (Tokio Marine Holdings Inc) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, TKOMY returned 25.18%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 3.84%.

TKOMY

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.20%
С начала года
18.58%
6 месяцев
22.90%
1 год
1.83%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.80%
10 лет*
15.26%

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKOMY и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		18.58%4.28%46.61%16.29%14.78%19.99%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between TKOMY and IAUM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tokio Marine Holdings Inc

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с TKOMY:
TKOMY с NTTYYTKOMY с SMPNYTKOMY с CBTKOMY с SPYTKOMY с SETKOMY с VOOTKOMY с GLD
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

TKOMY vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKOMY
Ранг доходности на риск TKOMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKOMY c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKOMYIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.25

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.64

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.71

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

4.21

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKOMY vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKOMYIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.25

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.17

-0.94

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и IAUM

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKOMYIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-20.87%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-19.15%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.67%

-19.15%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.74%

-17.01%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-5.31%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

7.78%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и IAUM

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKOMYIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

5.49%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

22.90%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.21%

26.30%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

17.86%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

17.86%

+9.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и IAUM

Ни TKOMY, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		0.00%1.69%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%2.81%

Часто задаваемые вопросы

TKOMY and IAUM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKOMY has higher volatility (8.61%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, TKOMY dropped -56.95% vs IAUM's -20.87%.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKOMY и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор