PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TKOMY с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TKOMY с IAUM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKOMY или IAUM.

Корреляция

Корреляция между TKOMY и IAUM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.84%
86.14%
TKOMY
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKOMY:

0.60

IAUM:

2.53

Коэф-т Сортино

TKOMY:

1.05

IAUM:

3.35

Коэф-т Омега

TKOMY:

1.15

IAUM:

1.44

Коэф-т Кальмара

TKOMY:

0.86

IAUM:

5.21

Коэф-т Мартина

TKOMY:

2.45

IAUM:

14.25

Индекс Язвы

TKOMY:

10.67%

IAUM:

2.96%

Дневная вол-ть

TKOMY:

43.74%

IAUM:

16.68%

Макс. просадка

TKOMY:

-62.60%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

TKOMY:

-4.03%

IAUM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 25.91%.

TKOMY

С начала года

8.83%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

9.46%

1 год

25.77%

5 лет

24.77%

10 лет

19.10%

IAUM

С начала года

25.91%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

20.43%

1 год

41.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKOMY и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TKOMY
Ранг риск-скорректированной доходности TKOMY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKOMY c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TKOMY, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKOMY: 0.60
IAUM: 2.53
Коэффициент Сортино TKOMY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKOMY: 1.05
IAUM: 3.35
Коэффициент Омега TKOMY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKOMY: 1.15
IAUM: 1.44
Коэффициент Кальмара TKOMY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TKOMY: 0.86
IAUM: 5.21
Коэффициент Мартина TKOMY, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKOMY: 2.45
IAUM: 14.25

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
2.53
TKOMY
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и IAUM

Ни TKOMY, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%1.54%6.87%12.69%10.74%13.44%8.90%8.40%6.69%4.00%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и IAUM

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.03%
-3.51%
TKOMY
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и IAUM

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.31%
8.29%
TKOMY
IAUM