PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKOMY с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TKOMY с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TKOMY и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TKOMY и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		28.45%4.28%46.61%16.29%14.78%19.99%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, TKOMY показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

TKOMY

1 день
0.76%
1 месяц
18.60%
С начала года
28.45%
6 месяцев
13.42%
1 год
21.95%
3 года*
36.43%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.51%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tokio Marine Holdings Inc

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с TKOMY:
TKOMY с NTTYYTKOMY с SMPNYTKOMY с CBTKOMY с VOOTKOMY с SETKOMY с UPROTKOMY с SPY
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

TKOMY vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKOMY
Ранг доходности на риск TKOMY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKOMY c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKOMYIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.92

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.35

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.74

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

10.02

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKOMY vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKOMY на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKOMY и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKOMYIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.92

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.31

-1.07

Корреляция

Корреляция между TKOMY и IAUM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKOMY и IAUM

Ни TKOMY, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		0.00%1.69%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%2.81%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TKOMY и IAUM

Максимальная просадка TKOMY за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKOMY и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

TKOMYIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-20.87%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-19.15%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-11.69%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-4.99%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

5.23%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TKOMY и IAUM

Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что TKOMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TKOMYIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

10.38%

+11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

24.00%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.30%

27.53%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

17.79%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

17.79%

+10.04%