PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJX с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TJX с V

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TJX (The TJX Companies, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TJX returned 17.67%/yr vs 16.26%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TJX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.67% против 16.26% соответственно.

TJX

1 день
-0.64%
1 месяц
13.50%
С начала года
9.60%
6 месяцев
7.43%
1 год
36.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
22.51%
10 лет*
17.67%

V

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-6.26%
1 год
-7.50%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.92%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TJX
The TJX Companies, Inc.		9.60%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%
V
Visa Inc.		-7.29%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between TJX and V is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.42

Over the past year, the correlation between TJX and V has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

TJX:

$5.15

V:

$15.24

Коэффициент P/E

TJX:

32.51

V:

21.25

Коэффициент PEG

TJX:

2.05

V:

1.30

Коэффициент P/S

TJX:

3.06

V:

10.98

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$61.58B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$19.36B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$8.31B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The TJX Companies, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с KSSTJX с PLDTJX с UL
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

TJX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TJXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.35

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-0.36

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.44

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

-0.94

+13.50

TJX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJX и V

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.59%

-51.90%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-17.18%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.04%

-20.38%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-28.60%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.55%

-36.36%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-12.57%

+11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-8.27%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

8.01%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и V

The TJX Companies, Inc. (TJX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что TJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.54%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

16.52%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

21.83%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.82%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.07%

24.46%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и V

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.05%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
14.32B
11.23B
(TJX) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TJX и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The TJX Companies, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
31.3%
-79.3%
Активы портфеля
TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

TJX and V have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TJX has higher volatility (7.69%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs V's -51.90%.

TJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJX и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор