Сравнение TJX с IXC
TJX (The TJX Companies, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, TJX returned 16.87%/yr vs 10.29%/yr for IXC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TJX и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 16.87% против 10.29% соответственно.
TJX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 16.87%
IXC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам TJX и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 3.42% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
IXC iShares Global Energy ETF | 32.22% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between TJX and IXC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between TJX and IXC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. IXC — Ранг доходности на риск
TJX
IXC
Сравнение TJX c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 5.00 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 15.10 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.58 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TJX и IXC
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, примерно равная максимальной просадке IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -67.88% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -9.66% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -19.06% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -24.93% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -64.16% | +21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -4.84% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -17.48% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.20% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и IXC
The TJX Companies, Inc. (TJX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что TJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 7.50% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 15.42% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 18.75% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 23.50% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 26.85% | -0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и IXC
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IXC в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.11% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
TJX and IXC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJX has higher volatility (8.18%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор