PortfoliosLab logo
Сравнение TJX с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TJX и AOS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TJX и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74,487.26%
20,192.11%
TJX
AOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.91

AOS:

-0.92

Коэф-т Сортино

TJX:

2.80

AOS:

-1.19

Коэф-т Омега

TJX:

1.35

AOS:

0.85

Коэф-т Кальмара

TJX:

3.28

AOS:

-0.69

Коэф-т Мартина

TJX:

10.58

AOS:

-1.29

Индекс Язвы

TJX:

3.43%

AOS:

18.22%

Дневная вол-ть

TJX:

19.03%

AOS:

25.66%

Макс. просадка

TJX:

-64.60%

AOS:

-66.53%

Текущая просадка

TJX:

-3.14%

AOS:

-28.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$140.43B

AOS:

$9.18B

EPS

TJX:

$4.25

AOS:

$3.62

Коэффициент P/E

TJX:

29.53

AOS:

17.63

Коэффициент PEG

TJX:

2.92

AOS:

1.63

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

AOS:

2.40

Коэффициент P/B

TJX:

16.70

AOS:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.36B

AOS:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.25B

AOS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$7.41B

AOS:

$573.20M

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 16.16% против 8.83% соответственно.


TJX

С начала года

5.03%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.55%

5 лет

24.10%

10 лет

16.16%

AOS

С начала года

-3.78%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-23.64%

5 лет

12.22%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 1.91
AOS: -0.92
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 2.80
AOS: -1.19
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.35
AOS: 0.85
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 3.28
AOS: -0.69
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TJX: 10.58
AOS: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
-0.92
TJX
AOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и AOS

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AOS в 2.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
AOS
A. O. Smith Corporation
2.02%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TJX и AOS

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, примерно равная максимальной просадке AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.14%
-28.06%
TJX
AOS

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и AOS

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.96%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
10.06%
TJX
AOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию