Сравнение TJX с AJG
TJX (The TJX Companies, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, TJX returned 16.92%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TJX и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции TJX уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 16.92% против 17.92% соответственно.
TJX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.92%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам TJX и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.63% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between TJX and AJG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.27 |
The correlation between TJX and AJG shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TJX:
$5.15
AJG:
$5.74
TJX:
31.03
AJG:
37.04
TJX:
1.96
AJG:
3.84
TJX:
2.92
AJG:
3.97
TJX:
$61.58B
AJG:
$13.94B
TJX:
$19.36B
AJG:
$7.63B
TJX:
$8.31B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. AJG — Ранг доходности на риск
TJX
AJG
Сравнение TJX c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.78 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.85 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -1.47 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -1.25 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.40 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TJX и AJG
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -57.49% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -40.64% | +29.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -44.40% | +33.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -44.40% | +16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -44.40% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -38.26% | +35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -12.83% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 24.06% | -20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и AJG
Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.27%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 8.97% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 22.42% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 27.95% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 22.96% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 23.08% | +2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и AJG
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и AJG
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and AJG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to TJX (8.27%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs AJG's -57.49%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор